Vaadake, kui palju riskijuhtimisfutuuride strateegia võib teha
Futuuride kauplemise riskijuhtimine
Iga edukas futuuripäeva kaupleja haldab oma riski. Riskijuhtimine on tasuvuse oluline osa.
Hoidke iga kaubanduse riski ühe protsendi või vähemana konto väärtusest. Kui teil on $ 30 000 konto, ei kaota ühe kaubanduse puhul rohkem kui 300 USD. Tekkinud on kaod ja isegi hea päeva kauplemise strateegia võib tekitada kahjumit.
Riski juhitakse Stop-lossi järjekorras, mida käsitletakse allpool toodud stsenaariumide jaotises.
Futuuripäeva kauplemise strateegia
Kuigi strateegial on potentsiaalselt palju komponente ja seda saab erinevatel viisidel kasumlikkuse analüüsimiseks analüüsida, määratakse see tihti sagedamini oma win-rate ja preemia / riski suhtena .
Võitumiskiirus on see, kui palju võistlusi võidab protsentides kõikidest tehtud tehingutest. Kui sa võidad 55-st 100-st hulgast, on võitumäär 55 protsenti. Kuigi see ei ole vajalik, on enamuspäevade kaupmeeste jaoks ideaalne üle 50 protsendi. Võimalik eesmärgi saavutamine on 55 kuni 60 protsendi hulgast.
Reward / risk määrab, kui palju on risk saada kasumi saamiseks. Kui kaupleja kaotab viie puugiga kaubavahetuse kaotanud, kuid teeb kaheksa puuvõõrikut oma võitnud tehingutele, isegi kui nad võtavad vaid 50 protsenti oma kauplemistest, saavad nad tulusaks. Seepärast on võitjate paremaks tegemiseks mitu futuuripäeva kauplejat.
Kõrgem win-rate tähendab suuremat paindlikkust oma tasu / riski vastu ning kõrge preemia / risk tähendab, et teie võitumäär võib olla madalam ja saate endiselt kasumlikuks.
Päeva kauplemiseks kasumi potentsiaalne stsenaarium
Oletame, et kauplejal on 7 000 dollariline kauplemiskonto ja 55 protsendi suurim võlakiri. Nad riskivad ühe protsendi oma kapitalist või 70 eurot kaubanduse kohta. Selle saavutamiseks kasutatakse stop-kaotust . Selle stsenaariumi korral paigutatakse stop-lossimiskorraldus viis hindepunkti eemal sisenemishinnast ja sihtmärk asetatakse kaheksaks.
Kauplees ühe E-mini S & P 500 futuuriga (ES) , on kauplemise risk viie puugiga x $ 12,5 = $ 62,5, mis on väiksem kui meie maksimaalne risk 70 $ ja jätab mõned ruumid komisjoni kulud. Võitnud kaubavahetus ühe lepingu puhul võrdub 100 dollariga või 8 puugiga x 12,50 dollariga.
Võimalik tasu iga kaubanduse puhul on riskist (1,8) suurem kui 1,6 korda, sest me soovime, et võitjad oleksid kaotajad suuremad.
Oletame, et volatiilsus lubab kauplejal teha viit ümaramööda päevas, kasutades ülaltoodud parameetreid. Ümmargune omakorda tähendab kaubanduse sisenemist ja väljumist. Kui kuu jooksul on 20 kauplemispäeva, teeb kaupleja iga kuu keskmiselt 100 tehingut.
Nüüd vaatame, kui palju futuuripäeva kaupleja saab kuus teha, võttes arvesse komisjonikulusid.
- 55 tehingut olid kasumlikud: 55 x 100 $ = 5500 dollarit
- 45 tehingut olid kaotajad: 45 x (62,5 dollarit) = (2 812,5 dollarit)
Brutokasum on $ 5500 - $ 2 812.50 = $ 2687.5
Oletame, et komisjonitasud ja tasud on 4,12 dollarit ümarduskaupade kaupa.
Puhaskasum on $ 2667,50 - $ 412 = $ 2,275.50
Eeldusel, et puhaskasum on 2 275,50 dollarit, on konto tulud kuu lõikes 32,5% või 2 275,50 dollarit jagatud 7 000 dollariga). Allpool leiate jaotisest Tõrked, mis käsitlevad tegureid, mis võivad selle tagasitulekut mõjutada.
Kahe protsendi kaupa kaubeldakse riskiga, mis tähendab, et kaupleja saab kaubelda kahe lepinguga, kasutades sama 7 000 dollarit kontot, tagastatakse kaks korda 65 protsendini, eeldades sama kauplemisstatistikat.
Kuigi statistika võimaldab saavutada kõrge tulususe nägemine, on see lihtne. Sellise statistika replikatsioon live kontol on keeruline. Vähesed kauplejad jõuavad iga kuu kahekohaliste protsentuaalsete tootlustega.
See tähendab, et see on saavutatav, kuid enne, kui näete järjepidevalt kasumlikke tulemusi, oodata vähemalt ühe aasta või rohkem rasket tööd ja praktikat.
Täpsustused
Päevahüpe ei ole alati võimalik leida vihma päeva, eriti kui turg liigub aeglaselt pikema aja jooksul. Võimalik, et kaheksa sihtmärgi saavutamisel ei ole võimalik saavutada madalate volatiilsusaegade jooksul, mis tähendab, et mõned tehingud vähenevad. Samuti ei pruugi kaupleja, kes kasutab oma äritegevusega seotud kaalutlusõigust, alati kaotama viit puuvilja kogu. Mõlema kaubanduse kasumi ja kahjumi väikesed muutused mõjutavad paljusid tehinguid paljudel ettevõtetel.
Libisemine on paratamatu osa kauplemisest. Libisemine on siis, kui tellimus täidab oodatust erineva hinnaga. Likviidsetel turgudel, nagu näiteks E-mini S & P 500, pole libisemine tavaliselt probleem. Kui see siiski esineb, libisemine mõjutab tagasitulekut, tavaliselt kahju suuruse suurendamise või kasumi suuruse vähendamise kaudu.
Vastavalt kasumi stsenaariumile kohandatakse vastavalt teie isiklikule peatatud kahjumile, eesmärgile, kapitalile, libisemisele, võitumääradele, positsioonide suurusele ja komisjonitasudele.