Õpi S & P 500 või ES Futuresi kauplemise aluseid
ELi futuurikaubandus elektroonilises kauplemissüsteemis. Lepingud kaubeldavad peaaegu 24 tundi päevas, alates kella 18:00 idapikkusest (ET) pühapäeva õhtul kuni kella 17:00 reede õhtuni. Iga päev peatub kauplemine kella 4: 15-16: 30 ET vahel.
Kõige aktiivsemal ELi lepingul on tavapärane kauplemismaht 1-2 miljonit lepingut. See kõikub volatiilsusega. Lenduvatel päevadel on suurem maht ja madalad volatiilsuspäevad on rohkem mahuvahemiku alumise otsa suunas.
Aastatel 2008-2017 on ES-i futuuridel tavaliselt päevakursus vahemikus 10 punkti, kui volatiilsus on madal ja 40 punkti või rohkem, kui volatiilsus on kõrge.
ELi lepingu spetsifikatsioonid
Lepingute spetsifikatsioonid on peamised asjad, mida kaupleja peaks teada futuurituru kohta, milles nad kauplevad. ELi futuurituru lepingu spetsifikatsioonid on järgmised:
- Sümbol: ES
- Möödumise tähtajad: märts, juuni september ja detsember
- Vahetus: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Valuuta: USA dollar
- Tick suuruse / minimaalse hinna kõikumine: 0,25 punkti
- Tick väärtust või kasum / kahjum: $ 12.50
- Ticks Per Point: 4, mis teeb iga punkti väärtusega 50 dollarit ühe lepingu kohta
Riba kontrollimiseks ja kauplemiseks õige futuurpositsiooni suuruse jaoks on tähtis rida ja punktväärtus .
Näiteks kui päev kaupleja on valmis riskima 100 dollarit ühe kaubanduse kohta, võiksid nad osta kaks lepingut, mille katkestamine on üks punkt nende sisestamisest. Kui hind tabab stop lossi, jääb kahjumiks 100 dollarit. Teise võimalusena võib ühe lepingu sõlmimine kahepunktilise stoppkahjuga saavutada sama 100-dollarilise kahjumi.
E-mini S & P 500 tuleviku baasümbol on ES, kuid kuna iga aasta jaoks on mitu aegumiskuupäeva, on täisümbol pikem.
Igal kehtivusaja kuul on kood:
- Märts on H
- Juuni on M
- September on U
- Detsember on Z
Kui märtsikuu lepingut kaubeldakse, on sümbol näiteks ESH, kuid me peame ka seda aastat teadma. Võtke aasta viimane number ja lisage see sümbolile. Aastal 2015 on sümbol ESH5. 2017. aastal on märtsis sõlmitud leping ESH7. 2019. aasta detsembri leping on ESZ9.
Mõned veebisaidid ja platvormid kasutavad viimase 2 numbrit aastas, näiteks 2016. aasta septembri lepingu ESU16. Lisateabe saamiseks vaadake Futuurituru lõppkuupäeva .
S & P 500 (ES) pühad
ES futuuriturg on kauplemiseks avatud igal kauplemispäeval, pühapäeva õhtul reedeni, välja arvatud pühad, mis on siin: CME Holiday Calendar. Riiklike pühade ajal on traditsioonilisi muudatusi või sulgemisi. Iga kuu toimub rahvuspüha, välja arvatud aprill, juuni, september ja oktoober. Seetõttu on kõigil teistel kuudel vähemalt üks kauplemispäev, mille puhkus võib mõjutada.
Kauplemine E-Mini S & P 500 (ES) futuuridega
E-mini S & P 500 (ES) futuurid on maailma kõige likviidsemad ja populaarseimad päevakohtade ettevõtjad. ELi futuure saab kaubelda igapäevaselt, kuna kasumite saamiseks on enamus päevadel suur hulk ja volatiilsus.
Paari tunni jooksul, mis ümbritseb aktsiaturgu, avatakse kell 7:30 ET, on parim hinna liikumine ja maht ning need sobivad ideaalselt päeva kauplemiseks.
Kauplemise viimane tund 3: 00-16: 00 ET-l näeb tüüpiliselt ka rohkem hinna liikumist ja mahtu võrreldes keskmise, vaiksema, päeva osaga.
Praktika ES päeva kauplemise strateegiat enne kauplemist tegeliku kapitaliga. On mitmeid programme, sealhulgas NinjaTraderi , mis lubavad ettevõtjatel eelmisi kauplemispäevi alla laadida ja neid alati müüa, kui neile meeldib. See on kasulik piiratud ajaga inimestele või kes soovivad harjutada õhtul, kui turg ei ole avatud ega ole aktiivne. Tuletame meelde, et parimad kellaajad on iga päev piiratud mõne tunni võrra.
ELi eduka kauplemise jaoks on kõige olulisem riskijuhtimine. Kui palju te hakkate kauplema hakkama, sõltub teie strateegiast ja sellest, kui palju te olete nõus kauplemise riske kandma. Soovitatavad kauplejad alustavad päeva kauplemist vähemalt $ 3500 ja eelistatavalt $ 6500 kuni $ 7000.
Et arendada futuuridehinguid, alusta vähemalt 10 000 dollariga, kuid ideaalis rohkem.
E-Mini S & P 500 marginaalid
Päevade kauplejatele on marginaali nõuded madalamad kui kauplejad, kes hoiavad futuurpositsioone üleöö. Marginaal on see, kui palju kaupleja peab oma kontol futuurpositsiooni avamiseks olema. Iga ülejäänud ühele ELi lepingule peab kaupleja oma positsiooni avamisel oma kontole olema 4950 dollarit. Päeva kauplejad ei hoia positsioone üleöö, mistõttu neid eeskirju ei kohaldata. Selle asemel määrab maakler marginaalinõude. Päevased kauplemismarginaalid hakkavad mõne maakleriga alustama nii vähe kui 500 dollarit. See tähendab, et ühe lepingupositsiooni avamiseks vajab kaupleja oma kontol ainult 500 dollarit. Nagu eespool märgitud, soovitame kontolt vähemalt 3500-st või enam-vähem alustada.
Uuendas Cory Mitchell.