Soovituslik kapitalinõue päevapõhiste kauplemisfutuuride jaoks.
Riskijuhtimine
Enne isegi päevapõhiste futuuride minimaalse algkapitali arutamist tuleb riskijuhtimisega tegeleda.
Päevaettevõtjad ei tohiks riskida rohkem kui ühe protsendi oma kontolt ühegi kaubanduse kohta. Kui kauplemine on 10 000 dollarise kontoga, tähendab see, et kaupleja peaks võtma maksimaalse kahju, mis on 100 USD mis tahes kaubanduses. Nii ei vähenda isegi pankrotist tulenevad kahjumid arvestatavat kapitali (vt Finantstehingute nõuetekohase positsiooni määramise määra kindlaksmääramine ).
Risk määratakse kindlaks sisenemishinnaga ja teie stopp-kahjukäsundi (puugid) vahega, korrutatuna sõlmitud lepingute arvu ja iga rühma väärtusega. Järgmises osas vaadeldakse näiteid.
Miinimumkapital, mis on vajalik pühadevahetustehingute alustamiseks
Ei ole seaduslikku miinimummäära selle kohta, millist tasakaalu peate päeva kauplemisfutuuride jaoks säilitama, kuigi teil peab olema kontol piisavalt, et katta kogu päeva kauplemise marginaalid ja kõikumised, mis tulenevad teie positsioonist.
Päeva kauplemise marginaalid võivad erineda vahendaja poolt. E-mini futuuridel, eriti futuuridel E-mini S & P 500 (sümbol ES) on tavapäraselt madalaimad päevarahad, mõne maakleriga 500 dollarit. See tähendab, et kauplejal on vaja ainult 500-dollarilist kontot (pluss ruumides hinnakõikumiseks) ühe E-mini S & P 500 lepingu ostmiseks / müümiseks.
Kuna E-mini S & P 500 lepinguga kaubeldakse suures ulatuses ja kaubeldav turg on väga päevane, kasutatakse seda allpool toodud näidetena, sest see on hea päevakäijate jaoks. Kui kaupleja soovib kaubelda teistel turgudel, peavad nad selle lepingu jaoks vajaliku päeva kauplemismarginaali kontrollima ja vastavalt kohandama oma kapitali. Kuigi maakleripäeva kauplemismarginaalid on erinevad, pakub NinjaTraderi vahendusfirma nende praeguste päevade kauplemismarginaalide loendit aadressil http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (kliki marginaalidel). Marginaalinõuded võivad muutuda.
Kapital ja risk
Päevakauplemisfutuuride (antud juhul E-mini S & P 500) pealtvaate nägemiseks peame mõistma lepingut ja riski, mis see meile ette näeb.
Futuurid liiguvad puugidesse , iga E-Mini S & P 500 liikumine on 12,50 dollarit.
Eeldades, et peate kasutama vähemalt nelja kirja stoppkaotust (stop-kahjumit pannakse nelja puutega sisestamise hinnast eemale), on minimaalne risk, mida võite selle turul kaubelda, 50 dollarit või 4 x 12.50 dollarit. Ühe protsendi reegli alusel peaks minimaalne konto saldo olema vähemalt 5000 USA dollarit ja soovitavalt rohkem. Kui riskite iga kaubanduse kohta suurema summa või võtate rohkem kui ühte lepingut, siis peab konto suurus olema suurem, et seda mahutada.
Kahe lepingu sõlmimiseks selle strateegiaga soovitatav tasakaal on 10 000 dollarit.
Kui teie strateegia nõuab kuuekohalist stoppkahju, on kauplemise risk 75 USD või 6 x 12,50 USD. Sellisel juhul on soovitatav miinimumsissetulek $ 7500 või $ 75 x 100. Kahe lepingu korral on soovitav, et teil oleks $ 15,000 või $ 22,500 kolme lepingu kauplemiseks (kuueteistkümne stoppkahjumisstrateegia alusel). Lihtsalt korrutage oma strateegiaga ühe lepingu sõlmimise risk, kui palju lepinguid soovite kaubelda.
Kuigi seda ei soovitata, saab ka riskitaset kohandada, et võimaldada igale kaubandusele kahe protsendi riski. Seejuures hoiab see endiselt riskikontrolli ja vähendab vajaliku kapitali (vt kaubariski ja kaotatud raha ).
Oletame, et kuuekordne stoppkahjum, mis seab lepingu ohtu 75 dollarit. Kui lubame selle kahe protsendi ulatuses kontolt, siis on teie saldo vaja ainult 3750 dollarit või 75 x 50 dollarit.
Kahe lepinguga kauplemiseks on soovituslik summa 7 500 dollarit ja kolme lepinguga kauplemine soovituslik bilanss on 11 250 dollarit. Lubades riski ühe protsendi asemel võrdseks kahe protsendi võrra, vähendatakse soovitatavat päeva kauplemise konto miinimumist poole võrra. Neli riski kaubanduse kohta ja kaks protsenti kontolt, ja peate ainult 2500 dollarit tasakaalu säilitama.
Mõned futuurimüüjad nõuavad $ 10 000 minimaalset deposiiti, et alustada päeva kauplemise futuure. Kontrollige võimalikke vahendajaid selliste piirangute osas. Vaadake ka päevakauplemise tehnoloogiaid ja riistvaraprobleeme .
Päevakauplemisfutuuride alustamiseks vajalik kapital - lõplik sõna
Otsustage, kas te kavatsete riskida ühe protsendi või kahe protsendi võrra igas kaubanduses. Ideaalis peaksid uued ettevõtjad riskima ainult ühe protsendi võrra, ehkki edukate edukate ettevõtjate risk võib ohustada kahte protsenti. Kui riskite ühe protsendi ja ainult ühe lepingu sõlmimiseks, peate vähemalt 5000 dollarit kuni 7500 dollarini, et alustada päeva kauplemist E-mini S & P 500 futuuridega vastavalt nelja kuni kuue kontrollpunktiga. Kas soovite riskida iga kauplemise puhul kaks protsenti? Siis saab neid näitajaid pooleks lõigata.
Teiste futuurlepingute puuteväärtus ja päeva kauplemise marginaal mõjutavad ka vajaliku kapitali suurust. Kui kaupleb teistsuguse lepingu puhul, vaadake, milline on kauplemispäeva marginaal, siis määrake kindlaks, milline peaks olema teie peatuskahjum, et lepingut saaks tõhusalt päevakujunduseks. Seejärel toimige ülaltoodud sammude abil, et määrata kindlaks futuurilepingu alustamiseks päevakursi alustamiseks vajalik kapital.