Kasutage seda volatiilsuse meedet, et parandada tellimuste paigutust ja turu analüüsi
Keskmine tegelik piir (ATR) on volatiilsuse näitaja, mis näitab, kui palju vara liigub teatud aja jooksul. Indikaatoril on mitu päevakauplejate jaoks kasutust. See abistab tellimuste paigutamisel, on päevasiseseid tendentse ja seda saab kasutada jäljendava peatuskaotusega .
01 ATR-indikaatori uurimine
ATR-indikaator liigub üles ja alla, kuna vara hinnatõus muutub suuremaks või väiksemaks. Näitaja põhineb hinnamuutustel, seega on lugemiseks dollar. Näiteks ATR näitaja 0,23 tähendab, et hind liigub keskmiselt 0,23 dollarini iga hinna riba kohta. Forex turul näitab indikaator kahetähte, kus näide 0,0025 tähendab 25 punkti.
Uut ATR lugemist arvutatakse iga ajavahemiku möödudes. Üheminutiliste skeemide puhul arvutatakse uus ATR lugemine iga minuti kohta. Igapäevase graafiku järgi arvutatakse iga päev uus ATR. Kõik need näited joonistatakse pideva joone moodustamiseks, nii et ettevõtjad näevad, kuidas volatiilsus aja jooksul on muutunud.
Kuna ATR sõltub sellest, kui palju iga vara liigub, ei võrrelda ühe vara näitu teiste varadega eraldi. Näiteks võib ATR näitaja 0,50 tunduda kõrge, kui aktsia hind on 10 USD, kuid aktsia hinnaga $ 100, ATR 0,50 võib pidada madalaks. Seda seetõttu, et kui hind liigub $ 10 väärtuses $ 10 väärtuses, tähendab see 5-protsendilist hinnamuutust. 100-dollarilise aktsia 0,50-dollariline käive kujutab endast 0,5-protsendilist hinnamuutust.
Indikaatori paremaks mõistmiseks siin on see, kuidas seda arvutatakse.
A- või keskmise leidmine nõuab True Range (TR) leidmist.
TR on suurim järgmistest:
- Praegune kõrge, miinus eelmine sulgemine .
- Praegune väike, miinus eelmine sulgemine.
- Praegune kõrge miinus praegune väike.
Oluline on see, kas number on positiivne või negatiivne. Arvutuses kasutatakse kõrgeimat absoluutväärtust.
Väärtused registreeritakse iga päev ja seejärel võetakse keskmine väärtus. Kui ATR on keskmiselt 14 ajaperioodi jooksul, siis on valem järgmine:
- ATR = [(eelnevalt ATR x 13) + praegune TR] / 14
02 Kuidas ATR saab abi kauplemisotsuste tegemisel
ATR kirjeldab, kui palju vara liigub tavaliselt päeva jooksul. Päevaettevõtjad saavad seda teavet kasutada kasumi eesmärkide kujundamisel ja selle kindlaksmääramisel, kas kaubandust tuleks võtta.
Oletame, et aktsia liigub keskmiselt $ 1 päevas. Puuduvad olulised uudised, kuid aktsia on juba päevas 1,20 dollarit. Igapäevane vahemik (kõrge miinus madalaim) on 1,35 dollarit. Hind on juba tõusnud keskmiselt 35% rohkem. Oletame, et kaupleja saab strateegiast ostusignaali. Kuigi ostusignaal võib olla kehtiv, kuna hind on juba märkimisväärselt rohkem kui keskmiselt muutunud, ei saa kihlvedu, et hind jätkab tõusu ja laieneb veelgi, ei pruugi olla mõistlik otsus. Kaubandus läheb vastase vastu. Diagramm näitab seda tegevuses.
Kuna hind on juba märkimisväärselt tõusnud ja tõusnud keskmisest rohkem, on hind tõenäoliselt langemas, jäädes juba kehtestatud hinnaskaalasse. Ostes, kui hind on päevase vahemiku ülaosa lähedal ja vahemik on keskmisest kõrgem, ei ole mõistlik, on müük või lühike kasutamine sellisel juhul sageli parem valik, eeldusel et kehtib kaubandussignaal.
Kanded ja väljapääsud ei tohiks põhineda ainult ATR-il. ATR on tööriist, mida kasutatakse koos kauplemisfilteride aitamise strateegiaga. Näiteks ei tohiks kaupleja ülalmainitud olukorras müüa ega lühendada lihtsalt sellepärast, et hind on tõusnud ja päevane vahemik on tavapärasest suurem. Ainult juhul, kui kaupleja strateegiate põhjal ilmneks kehtiva müügisignaali, aitaks ATR kaubatarnet kinnitada.
Vastupidi võib juhtuda ka siis, kui hind langeb, kaupleb päeva madalaimale tasemele ja päeva hinnavahemik on tavapärasest suurem. Sellisel juhul, kui strateegia toodab müügisignaali, tuleks seda vältida või võtta eriti ettevaatlikult. Kuigi hind võib jätkuvalt langeda, on see vastuolus. Tõenäoliselt tõuseb hind kõrgemale ja jääb püsima juba olemasolevate kõrgete ja madalate päevade vahel. Sellisel juhul on vaja osta strateegiat osta signaali , kuna ATR-i ei käitu üksinda.
Vaadake ka ajaloolisi igapäevaseid ATR lugemisi. ATR pole staatiline, nii et isegi kui hind võib praeguse igapäevase ATR-iga ületada, võib ajaloo põhjal liikumine olla üsna tavaline.
03 päeva kauplemine ATR-i tendentsidega
ATR-i kasutamisel päevase kaardi, näiteks ühe või viie minuti jooksul, ATR tõuseb kõrgemale kohe pärast turu avamist. Varude puhul, kui USA suurimad börsid avanevad kell 9.30, liigub ATR. Seda seetõttu, et üheminutilise diagrammi kasutamisel jälgib indikaator, kui palju iga üheminutilise baariga liigutakse. Kuna avatud on kõige ebastabiilne kellaaeg , liigub ATR näitamaks, et volatiilsus on kõrgem kui eelmisel päeval .
Pärast aukööki avastab tavaliselt ATR tavaliselt päevade arvu vähenemist. ATR-indikaatori kõikumised kogu päeva jooksul ei paku palju teavet, välja arvatud see, kui palju hind liigub iga minuti keskmisena (kui kasutatakse üheminutilist diagrammi). Samamoodi kasutati igapäevast ATR-i, et näha, kui palju vara päevas liigub, päevased ettevõtjad saavad kasutada üheminutilist ATR-i, et hinnata, kui palju võiks hind viie või kümne minuti jooksul liikuda. See võib aidata luua kasumi eesmärgid või peatada kahjukäsud.
Kui üheminutilise kaardi ATR on 0,03, siis on hind umbes 0,03 dollarit minutis. Kui kaupleja prognoosib, et hind tõuseb ja nad ostavad, võivad nad eeldada, et hind võtab tõenäoliselt aega vähemalt viis minutit, et võita $ 0,15. Seda tüüpi analüüs aitab välja kujutada ootusi selle kohta, mis on tõenäoline või tõenäoliselt ebatõenäoline. Kauplejad mõeldavad mõnikord, et niipea, kui nad kaubandust sisenevad, tõusevad hinnad oma kasumimääraga maagiliselt . ATR-i uurimine näitab hindade tõelisi liikumisharjumusi. Oma oodatava kasu saamiseks jagage see ATR-iga ja see on tavaliselt minimaalne arv minutit, mis kulub eesmärgi saavutamiseks hinnaga.
ATR muutub ja sageli langeb kogu päeva vältel, kuid ATR pakub endiselt head hinnangut selle kohta, kui kaugele võime oodata hinna liikumist ja kui kaua see võib kuluda.
04 ATR Trailing Stop Loss
ATR-i kasutatakse sageli traalipeadest kadu. Kaubanduse ajal vaadake praegust ATR-i lugemist. Asetage stop loss ATR-i mitu korda. Kaks on tavaline mitu, mis tähendab, et kui ostate 2-kordselt ATR madalama hinnaga sisenemishinnast või 2 x ATR-ni sisenemishinda kõrgemal, kui lühinemine on lõppenud.
Stop-kahjum liigub vaid riski vähendamiseks või kasumi teenimiseks. Kui kaua ja hind liigub soodsalt, jätkake stop lossi 2 x ATR-i allapoole hindu. Peatuskahjustus liigub alati ainult ülespoole, mitte alla. Kui see liigub ülespoole, jääb see seal püsima, kuni seda saab uuesti tõsta, või kauplemine suletakse hinna languse tagajärjel, et jõuda lõppsaldo kaotuse tasemele. Sama protsess töötab lühikesteks töödeks. Stop-kahjumit liigutatakse allapoole.
Näiteks pikk kauplemine on 10 USD ja ATR on 0,10. Pange stopp-kaotus 9,80 dollarile. Hind tõuseb 10,20 dollarini ja ATR jääb 0,10-le. Stoppkahjum liigutatakse nüüd 10 dollarini, mis on 2 x ATR madalam kui praegune hind. Kui hind liigub kuni 10,50 dollarini, langeb peatuskahjum kuni 10,30 dollarini, lukustades kaubanduse kasumit vähemalt 0,30 dollari eest.