Hangi ideaalse positsiooni suurus iga kord
Teavitage Tick väärtust ja märkige Futuurlepingu väärtus, mille olete kauplenud
Kirje suurus on väikseim võimalik hinnamuutus, mille väärtus on väikseima võimaliku hinnamuutuse dollari väärtus. Kontori suurus ja puuteväärtus on esitatud iga futuurlepingu lepingutingimuste järgi.
Näiteks on S & P 500 E-mini futuurlepingute (ES) väärtuseks 12,50 dollarit iga 0,25 liikumise eest (üks märk). Kuldfutuuride (GC) väärtus on 10 USD iga 0,10 liikumise kohta (rida), ja toornafta (CL) futuuridel on iga 10 0,01 liigutuse jaoks kirje väärtus 10 USD.
Need on populaarsed päevapõhiste futuurlepingute lepingud , kuid selleks, et välja selgitada teise futuurlepingu kirje suurus ja kirje väärtus, vaadake selle lepingu lepingute spetsifikatsioonide lehekülge vahetatava kauplemise kohta. Enamiku USA-põhiste futuurlepingute puhul on see CME-grupi veebisait. Kirjasuurus ja kirje väärtus on nõutav teave, kuna need arvud on vajalikud futuurikaubanduse ideaalse suuruse arvutamisel järgmiste sammude jaoks.
Arvutage oma maksimaalne konto risk kauplemiseks
Maksimaalne konto risk on teie kauplemiskontol olev summa, mille olete valmis riskima üksikute kaubandustehingutega. Enamik kutselisi kauplejaid riskib iga kauplemise puhul 1% või vähem oma kapitalist. Te saate valida mis tahes teie jaoks soovitud protsendi oma isikliku konto riskiriski piires iga kaubanduse kohta, kuid riskitegur on ainult 1% soovitatav .
Nii, isegi kui teil on mitmeid kahjusid (mis juhtub), kaotate ainult mõne protsendi oma kontolt, mida mõned võitnud tehingud kergendavad.
Näiteks kui teil on 10 000 dollariline konto ja risk on 1% kaubanduse kohta, siis saate kõige rohkem riske ühe kauplemise kohta 100 USD (0,01 x 10 000 dollarit). Kui olete valmis riskima 2%, võite riskida 200 dollarit ühe kaubanduse kohta (0,02 x 10 000 dollarit). Konto jaoks $ 30,000 ja riskiga 1% võite kaotada kuni $ 300 kaubanduse kohta (0,01 x $ 30,000). Kui kaotad rohkem kui see, siis rikute oma 1% maksimaalset konto riski reeglit.
Luua oma kaubandusriskide piirang
Viimane samm keskendus konto riskile; see samm keskendub tegelikele kaubandusele ja kui palju puukide olete valmis riskima. Kaubandusrisk määratakse kindlaks vastavalt teie sisenemispunkti ja sulgemiskindluse taseme vahele. Teie peatuskoha kadumine peaks andma turule piisavalt ruumi oma kasuks, kuid peaks sind välja saama, kui hind liigub teie vastu (ei tee seda, mida ootasite).
Teie kaubavahetusrisk võib kaubanduses erineda või teil võib olla fikseeritud kaubandusrisk. Näiteks võite S & P 500 E-mini futuurlepingu kauplemise päeval valida alati, et kasutaksite alati neli kinnihoidu. Või alati kasutage toornafta futuuride päevakauplemisel 10 nädala peatuskaotust (ainult näited, mitte tingimata soovitused).
Samuti võib see varieeruda, mõnikord võib S & P 500 E-mini kaubanduses ohtu sattuda kolm puuvilja, ja teist korda riskib neli või viis puugid sõltuvalt turutingimustest. Iga kaubanduse puhul peate teadma oma peatuskaotuse suuruse (kaugus sisenemispunktist puugidesse). See on viimane informatsioon, mida vajate, enne kui saate arvutada oma ideaalse futuurimüügi kaubamärgi suuruse.
Arvutage oma ideaalne futuuride kaubanduse suurus
Futuuriturgudel on kaubavahetus kaubeldavate lepingute arv (minimaalselt üks leping). Kaubavahetuse suurus arvutatakse, kasutades puuteväärtust, maksimaalset arvestusriski ja kauplemisriski (pukside peatuskaotuse suurus).
Oletame, et teil on tulevikus 10 000 dollariline konto ja riskite 1% iga kauplemise kohta. See tähendab, et võite ohustada kuni 100 dollarit kaubanduse kohta. Teete kauplemist S & P 500 E-mini lepinguga , mille kirjasuurus on 0,25 ja kasti väärtus 12,50 dollarit.
Sa tahad osta 1250-ndal ja panna 1249-iks peatuskaotus (nelja peatuskaotuse kaotamine). Millise lepingu alusel saate osta, sõltuvalt sellest, kui palju te olete? Kasutage valemit:
- Maksimaalne konto risk (dollarites) / (kaubanduslik risk (puugid) x märkusväärtus) = positsiooni suurus
- Selle näite puhul tähendab see: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 lepingut
Kuna iga lepinguga kaasneb 50-dollarine risk (4 puugit x $ 12.50), võite osta kaks lepingut, mis toovad kokku teie kaubavahetuse riski kuni 100 dollarini. Teie maksimaalne lubatud kauplemisportfell on 100 dollarit, seega kui ostate kolme lepingut, siis riskite liiga palju ja kui ostad ainult ühe lepingu, siis võite riskida ainult poole, mis sulle on lubatud. Sellisel juhul on kahe lepingu ostmine ideaalse asukoha suurus antud olukorras.
Lõplik sõnum futuuride positsiooni suuruse kohta
Ideaalse päeva kauplemise futuuride positsiooni suuruse arvutamiseks kasutage valemit. Valem toimib sõltumata sellest, millist futuurlepingut te kaubate, olenemata sellest, mis teie stop loss on ja olenemata sellest, kui palju teil on kontol . Määrake iga kauplemise jaoks oma maksimaalne konto risk ja veenduge, et teate, milline on kirja suurus ja märkige väärtused futuurlepingu kohta, mille te kauplete. Tehke igapäevaseks kauplemiseks stop-lossi asukoht, nii et saate arvutada oma kaubavahetuse riski ja luua selle konkreetse kaubanduse jaoks ideaalne positsioon.