Keltneri kanalid on populaarne tehniline näitaja, mida ettevõtjad kasutavad, et aidata hinnata praegust suundumust, jälgida potentsiaalseid pöördumisi ja pakkuda kaubandussignaale. Kanalid kasutavad lenduvust ja keskmisi hindu ülemise ja alumise rida, samuti keskmise (või keskmise) rida. Kõik kolm nendest read liiguvad hinnaga, luues kanali nagu välimus. Päevaettevõtjad saavad luua Keltneri kanalite kaudu mitmeid strateegiaid; mõned neist strateegiatest ja kasutusaladest on allpool arutatud.
01 Keltneri kanalite arvutamine
Enne kui hakkate mõtlema, kuidas Keldneri kanali strateegiad saavad kasutada päeva ettevõtjad, on oluline mõista, mida te töötate. Mõistes, kuidas Keltneri kanaleid luuakse, saate paremini märata näitaja nõrkad küljed ja tugevused.
Keltneri kanaleid tutvustas Chester Keltner 1960. aastatel esmakordselt, kuid näitaja uuendas Linda Bradford Raschke 1980ndatel. See näitaja hilisem versioon on tänapäeval kasutusel.
Keltneri kanalid on kahe muu näitaja kombinatsioon: eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA) ja keskmine tõeline vahemik (ATR) . Siin on kuidas Keltneri kanalit arvutatakse:
Upper Band = EMA + (ATR x kordistaja)
Middle Band = EMA
Alam Band = EMA - (ATR x kordaja)
EMA-perioodi saab seada soovitud külge. Päeva kauplemiseks on tüüpiline 15 kuni 40 EMA.
Mida see arvutus teeb, kujutab joont, mis põhineb ATR-ist EMA-st üles ja alla, tuginedes ATR-ile, mis on näitaja, mis arvutab, kui palju vara liigub keskmiselt kindla ajavahemiku jooksul. Ühine kordaja on kaks; mis tähendab, et ülemist ribat joonistatakse 2 x ATR üle EMA.
Korraldajat saab kohandada vastavalt varale, mida te kauplete. Kuigi kaks on levinud, võite leida 1,7 või 2,3 (näiteks), pakkudes paremat teavet kaubanduse täpse turu kohta . Mida suurem kordaja, seda laiem kanal; seda väiksem on mitu ja kitsam kanal.
Joonis 1 (suurem versioon) näitab 30 EMA Keltneri kanalit, kusjuures 30 ATR perioodi jaoks on koefitsient kaks.
02 trend ja tagasipöördumine
Keltneri kanalid on kasulikud, kuna need suudavad trendi näha. Kui vara suundumus on kõrgem , peaks see korrapäraselt jõuda ülemisse riba (või väga lähedal sellele) ja isegi minna ülemisest ribast mõnel juhul. Hind peaks ka jääma alumisest ristmest kõrgemale ja jääb tihti keskjoone kohal (või lihtsalt alla selle allapoole).
Kui vara trendid on madalamad , peaks see korrapäraselt jõudma alumisse rühma (või väga lähedal sellele) ja isegi minema mõnikord isegi minema. Hind peaks ka jääma allapoole ülemist riba ja sageli jääma allapoole keskmist riba (või lihtsalt vaevu push üle selle).
Indikaator peaks olema seadistatud, nii et need juhised kehtivad enamasti. Teisisõnu, kui hind liigub pidevalt kõrgemale, kuid ei ulatu ülemise riba juurde, siis võivad teie kanalid olla liiga laiad (alandage kordistajat). Kui see on samaaegselt kõrgem, kuid sageli puudutab seda madalama sagedusega, siis võivad teie kanalid olla liiga pingulised (multiplikaatori suurendamine). Teie indikaatori jaoks, mis aitab teil turgu analüüsida, tuleb seda õigesti korrigeerida. Kui see nii ei juhtu, siis ülaltoodud juhised ei kehti tõele ja indikaator ei ole otstarbekas.
Kui indikaator on korralikult seadistatud, on üldine strateegia osta hinnatõusu suunas, kui hind tõmbub tagasi keskjoonele. Asetage stop-kaotus umbes keskmise ja alumise vahemiku vahele poole ja asetage sihtmärk ülemise riba lähedale (stopp-kaotus ja sihtmärk seatakse ajahetkel). Teise võimalusena, kui leiate, et hind tabab oma stoppkahju palju (ja olete juba oma indikaatorit kohandanud, nii et see vastab suunistele), saate oma stoppkahju veidi üle minna alumisse riba. See annab kaubandusele natuke rohkem ruumi ja loodetavasti vähendab teie kaotatud kauplemiste arvu.
Lühike müügi ajal langustrend, kui hind rallib keskjoonele. Asetage keskmise ja ülemise riba vahele poolkõrguse kaotus ja asetage sihtmärk alumise riba lähedale. Teise võimalusena, kui leiate, et hind tabab oma stoppkahju palju (ja olete juba oma indikaatorit kohandanud, nii et see vastab suunistele), saate oma stoppkaotuse veidi üle minna ülemisse riba.
See strateegia kasutab trendikõverat ja pakub tehinguid ligikaudse 2: 1 tasuga: riski suhe , kuna stoppkahjum on ligikaudu pool suurusest sihtmärgina.
Joonis 2 (suurem versioon) näitab potentsiaalseid sisenemispunkte piki keskjoont tõusu suunas.
Mitte kõiki keskmise bändi tagasitõmbamisi ei tohiks kaubelda. Mõnikord ei esine suundumust, sellisel juhul ei ole see meetod efektiivne. Kui hind liigub edasi ja tagasi vahel ülemine ja alumine rida, siis see meetod ka ei toimi. Kontrollige pidevalt, kas turg järgib ülaltoodud juhiseid; kui see ei ole, ärge kasutage seda strateegiat.
03 Breakout strateegia
Keltneri kanali läbilöögistrateegias püütakse jäädvustada suuri samme, mida trendi tagasitõmbamisstrateegia võib kaotada. Jaotamisstrateegiat tuleks enamasti kasutada suurema avatud turu lähedal - näiteks aktsiaturu lähedane avatud kauplemisvarade korral. See on siis, kui ilmneb kõige plahvatuslik liikumine , mis eelistab seda strateegiat.
Üldine strateegia on osta, kui hind langeb ülemisse riba üle, või lühikeseks müüa, kui hind langeb alla alamjoone, esimese 30 minuti jooksul pärast turu avamist.
Väljundina kasutatakse keskmist riba. Selle kaubanduse jaoks pole kasumimäära. Lihtsalt lahkuge kauplemisest, kui keskmist riba puudutatakse, kas kaubamärk on kaotaja või võitja.
Kuna turg on pärast lahtisidumist tavaliselt volatiilne, võite saada ühe signaali, mille tulemuseks on kahjum või väike kasum, millele järgneb kohe teine signaal. Ka kaubitsege teine signaal. Võtame selle strateegia jaoks esimesed 30 minutit ainult kaks kaubandussignaali. Kui esimesel kahel Kanalil purunemisel ei toimu suurt liikumist, siis tõenäoliselt see ei juhtu.
Joonis 3 (suurem versioon) näitab kaks vaheaega kohe pärast avatud. Esimene on lühike kauplemine läbimurre allpool alumist kanalit. Kaubandus peatatakse kiiresti, kui hind pöörab kurssi ja tabab keskmist bändi. Pärast seda tuleb pika kaubanduse , kui hind liigub ülemisse rühma. Kasumlik kaubandus kestab umbes 40 minutit; väljapääs võetakse siis, kui hind puudutab keskmist riba.
Seda strateegiat on kõige parem rakendada varadele, mis kalduvad hommikul järsult järsult liikuma . Kui märkate, et vara on üsna rahustav ja tal on harva suuri samme, ei ole see strateegia selle vara kasutamiseks. Selle strateegia üritamine selle vara puhul, millel pole hommikul teravaid ja volatiilsemaid suundumusi, toob kaasa palju kaotatud tehinguid, sest pärast läbirääkimist ei pruugi hind tõenäoliselt jätkuda (selle asemel võib hind tõenäoliselt tagasi pöörduda).
04 Tendents-tagasitõmbamis- ja purunemisstrateegiate kombineerimine
Kui saate hommikul turundusstrateegiaga kaubanduse, lõpeb see kaubavahetus siis, kui hind jõuab keskjoonele. Sel hetkel saate otsustada, kas soovite kasutada teist kaubandust, kasutades trend-pullback meetodit.
Kui kasutate trend-pullback-meetodit, kui hommikul toimusid suured käigud, kuid päeva jooksul langeb hind ja läheb väga piiratud hinnaskaalasse, siis võib breakout strateegia taas kasuks. Kui hind on tihedalt tihendatud, siis see ei paku suundumusi, kuid kui hind oli päevas varem muutuv, võib see osa volatiilsusest tagasi tulla. Jälgige, et ülemine või alumine rida oleks ülalt alla või allapoole suunatud, et signaalida kaubandust ja võimalikku tagasitulekut suurematele liigutustele. Kui päevas kasutatavat läbitungimismeetodit kasutatakse, kehtivad samad väljumisreeglid; kui hind puudutab keskmist riba. Seejärel saate otsustada, kas suundumus on piisavalt tugev, et põhjendada uue trendi-tagasitõmbumise sissekande tegemist.
Kuigi mõlemad strateegiad pakuvad sissekandeid ja väljapääsud, on see subjektiivne strateegia , kuna ettevõtja peab kindlaks määrama iga strateegia kõige paremad ajad ja milliseid tehinguid ta võtab. Neid strateegiates ei tohiks kasutada kõiki kaubandussignaale. Kui mõlema strateegia puhul on tingimused õiged, siis töötavad nad hästi.
05 lõplik sõna päeva kauplemisel Keltneri kanalitega
Üks võimalus Keltneri kanali kasutamiseks on oodata tendentsi arenemist ja siis siseneda kauplemisse, kui hind tõuseb tagasi keskmisele bändile. Tõusude suundumuse tipptasemele peaks hind korrapäraselt jõudma ülemisse riba ja jääma alumisse riba kohal. Allahindluse suunas peaks hind korrapäraselt jõudma alumisse riba ja jääma allapoole ülemist riba.
Teine Keltneri kanalipäeva kauplemisstrateegia on kaubavahetus ülem- või alampiiri kohal või all üle 30 minuti jooksul pärast vara ametlikku avamist. Esimese 30 minuti jooksul võta strateegiat arvesse kuni kaks kaubandussignaali. Selle strateegiaga tuleks kaubelda ainult varadega, mis kipuvad olema tugeva ja püsiva päeva alguses. Seda strateegiat saab kasutada ka siis, kui hommikul on palju volatiilsust, kuid pärastlõunal on see vara väga piiratud.
Kui müüte erinevaid varasid, peate võib-olla muutma oma Keltneri kanali seadeid veidi. Ühelt varalt kasutatavad sätted ei pruugi teise vara jaoks tingimata töötada või olla parimad sätted.
Enne Keltneri kanalite kasutamist reaalmajanduslike tehingutega, kasutage indikaatori kasutamist demo-kontol . Harjutamine, mida kaubeldavad ja mida vältida, tuginedes esitatud juhistele. Ainult siis, kui te olete pidevalt edukad paljude treeningutel, peate kaaluma kauplemist tegeliku kapitaliga.